PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNST с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNST с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNST (Monster Beverage Corporation) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNST и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 13.21% против -2.17% соответственно.

MNST

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
15.39%
6 месяцев
19.65%
1 год
39.52%
3 года*
15.61%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.21%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNST и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNST
Monster Beverage Corporation		15.39%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between MNST and BF-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.25

The correlation between MNST and BF-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MNST:

$2.06

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

MNST:

42.93

BF-B:

15.49

Коэффициент PEG

MNST:

3.36

BF-B:

19.25

Коэффициент P/S

MNST:

9.92

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$8.79B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.88B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.70B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

MNST vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNST c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSTBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.07

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.17

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.11

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

-0.25

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNST vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSTBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.07

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.58

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.08

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MNST и BF-B

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, примерно равная максимальной просадке BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSTBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-68.96%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-25.48%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-65.65%

+39.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-68.31%

+41.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-68.96%

+38.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-64.00%

+62.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-11.60%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

11.09%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и BF-B

Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSTBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

7.86%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

31.44%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

38.33%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

29.94%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

28.02%

-1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и BF-B

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.35B
1.06B
(MNST) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
55.0%
60.6%
Активы портфеля
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

MNST and BF-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNST has higher volatility (13.62%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs BF-B's -68.96%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNST и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор