PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNR с PAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNR с PAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. MNR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while PAA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, MNR returned 20.90% vs 48.04% for PAA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNR и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNR показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у PAA с доходностью 32.79%.

MNR

1 день
2.38%
1 месяц
4.46%
С начала года
35.52%
6 месяцев
20.46%
1 год
20.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAA

1 день
0.04%
1 месяц
1.51%
С начала года
32.79%
6 месяцев
34.21%
1 год
48.04%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.35%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNR и PAA

2026 (YTD)202520242023
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		35.52%-26.21%23.43%-10.09%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		32.79%14.30%21.38%-0.50%

Correlation

The correlation between MNR and PAA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNR:

$2.31B

PAA:

$16.18B

EPS

MNR:

$0.68

PAA:

$2.19

Коэффициент P/E

MNR:

20.34

PAA:

10.46

Коэффициент PEG

MNR:

0.26

PAA:

0.20

Коэффициент P/S

MNR:

1.57

PAA:

0.36

Коэффициент P/B

MNR:

1.02

PAA:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

MNR:

$1.19B

PAA:

$45.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNR:

$632.55M

PAA:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

MNR:

$541.72M

PAA:

$2.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monmouth Real Estate Investment Corporation

Plains All American Pipeline, L.P.

Часто сравнивают с MNR:
MNR с HESMMNR с HIWMNR с ERICMNR с SCHDMNR с IYWMNR с NATMNR с OXLC
Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с EPDPAA с WESPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO

Доходность на риск

MNR vs. PAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNR
Ранг доходности на риск MNR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNR c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNRPAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.61

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.49

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

3.32

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

9.67

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNR vs. PAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNR на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа PAA равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNR и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNRPAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.61

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MNR и PAA

Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и PAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNRPAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-91.99%

+57.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.08%

-14.53%

-12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-8.10%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-25.77%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

4.98%

+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MNR и PAA

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что MNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNRPAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.37%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

14.02%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

18.61%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

26.86%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

41.86%

-13.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNR и PAA

Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности PAA в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNR
Monmouth Real Estate Investment Corporation		13.24%17.57%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		6.96%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNR и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
285.93M
12.47B
(MNR) Общая выручка
(PAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNR и PAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monmouth Real Estate Investment Corporation и Plains All American Pipeline, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
97.6%
0
Активы портфеля
MNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.14M при выручке в 285.93M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.

PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 285.93M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

MNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.04M при выручке в 285.93M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

MNR and PAA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNR has higher volatility (8.06%) compared to PAA (7.37%). In terms of maximum drawdown, MNR dropped -34.70% vs PAA's -91.99%.

PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNR и PAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор