PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MNA returned 5.62%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности MNA и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

MNA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.69%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.67%

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.26%8.59%4.93%0.18%-1.61%-2.57%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Correlation

The correlation between MNA and QCLR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.29

Сравнение распределения секторов MNA и QCLR

Секторы
MNA
QCLR

Промышленность

22.3%
2.9%

Коммунальные услуги

15.3%
1.4%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Здравоохранение

11.3%
4.2%

Сырьевые материалы

10.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

9.2%
15.8%

Технологии

8.3%
53.8%

Недвижимость

5.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.4%
12.2%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

MNA
22.3%
QCLR
2.9%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
QCLR
1.4%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
QCLR
0.2%

Здравоохранение

MNA
11.3%
QCLR
4.2%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
QCLR
1.1%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
QCLR
15.8%

Технологии

MNA
8.3%
QCLR
53.8%

Недвижимость

MNA
5.1%
QCLR
0.1%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
QCLR
7.7%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
QCLR
12.2%

Энергетика

MNA

-

QCLR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

MNA vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.17

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.60

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.12

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

4.02

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.32

Просадки

Сравнение просадок MNA и QCLR

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-21.77%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-10.22%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-13.58%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.89%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-6.20%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.84%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и QCLR

IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.45%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

7.24%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

9.82%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

12.42%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

12.42%

-5.87%

Сравнение комиссий MNA и QCLR

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и QCLR

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNA and QCLR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNA has higher volatility (1.85%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, QCLR leads with 13.84% vs 5.62% for MNA. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 13.84% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: New York Life and Global X. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.60% for QCLR.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор