Сравнение MNA с IALT
MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares. MNA is passively managed, while IALT is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности MNA и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNA показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.14%.
MNA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.67%
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNA и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.26% | -0.44% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
Correlation
The correlation between MNA and IALT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNA vs. IALT — Ранг доходности на риск
MNA
IALT
Сравнение MNA c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNA | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 4.28 | -3.93 |
Просадки
Сравнение просадок MNA и IALT
Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -1.47% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.07% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -0.32% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNA и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNA | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 7.48% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 7.48% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 7.48% | -0.93% |
Сравнение комиссий MNA и IALT
MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNA и IALT
MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MNA and IALT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for MNA.
MNA is categorized as Hedge Fund, while IALT is Multistrategy. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для MNA и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор