PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с IALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNA с IALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT).

MNA и IALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MNA и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNA и IALT

2026 (YTD)2025
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.89%-0.44%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		8.36%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 8.36%.

MNA

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.14%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.66%

IALT

1 день
0.56%
1 месяц
3.06%
С начала года
8.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с IALT:
IALT с BDMAXIALT с LALTIALT с CTAIALT с ALLWIALT с MMNIXIALT с DBMFIALT с ISMF

Сравнение комиссий MNA и IALT

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.

IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF

Доходность на риск

MNA vs. IALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IALT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAIALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAIALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

4.68

-4.33

Корреляция

Корреляция между MNA и IALT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и IALT

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и IALT

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки IALT в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и IALT.

Загрузка...

Показатели просадок

MNAIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-1.28%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-0.26%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и IALT

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNAIALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

7.25%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

7.25%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

7.25%

-0.70%