PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. MNA is passively managed, while GMOM is actively managed. Over the past 10 years, MNA returned 2.70%/yr vs 7.62%/yr for GMOM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности MNA и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям GMOM по среднегодовой доходности: 2.70% против 7.62% соответственно.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Correlation

The correlation between MNA and GMOM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.29

Сравнение распределения секторов MNA и GMOM

Секторы
MNA
GMOM

Промышленность

22.3%
16.1%

Коммунальные услуги

15.3%
11.0%

Финансовые услуги

11.4%
12.0%

Здравоохранение

11.3%
1.1%

Сырьевые материалы

10.3%
15.6%

Коммуникационные услуги

9.2%
4.1%

Технологии

8.3%
8.4%

Недвижимость

5.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.4%

Энергетика

-

20.7%

Промышленность

MNA
22.3%
GMOM
16.1%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
GMOM
11.0%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
GMOM
12.0%

Здравоохранение

MNA
11.3%
GMOM
1.1%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
GMOM
15.6%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
GMOM
4.1%

Технологии

MNA
8.3%
GMOM
8.4%

Недвижимость

MNA
5.1%
GMOM
2.2%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
GMOM
3.5%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
GMOM
5.4%

Энергетика

MNA

-

GMOM
20.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

MNA vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.18

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.88

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.10

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

12.12

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа GMOM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.18

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок MNA и GMOM

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-25.03%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-9.57%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-13.73%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-19.16%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

-25.03%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.85%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-7.81%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.44%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и GMOM

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.79%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.23%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

11.18%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

13.61%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

14.41%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

12.82%

-6.27%

Сравнение комиссий MNA и GMOM

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и GMOM

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and GMOM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs GMOM's -25.03%.

On 10-year performance, GMOM leads with 7.62% vs 2.70% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMOM has performed better with a 7.62% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GMOM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: New York Life and Cambria. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.96% for GMOM.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор