PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNA с GDMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

MNA и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNA - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MNA и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNA и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.89%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%-0.97%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.

MNA

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.14%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.66%

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий MNA и GDMA

И MNA, и GDMA имеют комиссию равную 0.77%.

MNA
IQ Merger Arbitrage ETF
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Доходность на риск

MNA vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.45

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.21

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

4.65

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

13.55

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.45

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.85

-0.49

Корреляция

Корреляция между MNA и GDMA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и GDMA

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNA и GDMA

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, примерно равная максимальной просадке GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

MNAGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-16.66%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-6.44%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.74%

-12.74%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-6.40%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.78%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.21%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и GDMA

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.81%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNAGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.68%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

9.89%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

12.13%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

9.43%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

10.82%

-4.27%