PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с FMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с FMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both Hedge Fund funds. MNA is passively managed, while FMF is actively managed. Over the past 10 years, MNA returned 2.70%/yr vs 2.93%/yr for FMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for FMF.

Доходность

Сравнение доходности MNA и FMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям FMF по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.93% соответственно.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

FMF

1 день
-0.58%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.21%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.50%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и FMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%2.13%5.97%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.32%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%

Correlation

The correlation between MNA and FMF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2013 г.

0.04

The correlation between MNA and FMF shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ

Доходность на риск

MNA vs. FMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c FMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNAFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.20

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.16

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

6.23

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

17.63

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. FMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FMF равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и FMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNAFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.20

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.17

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MNA и FMF

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и FMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNAFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-22.21%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-3.42%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-7.25%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-14.98%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

-16.89%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.64%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-9.86%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.21%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и FMF

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.79%, в то время как у First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNAFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.98%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

7.14%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

9.68%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

10.75%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

11.72%

-5.17%

Сравнение комиссий MNA и FMF

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и FMF

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.98%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and FMF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMF has higher volatility (1.98%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs FMF's -22.21%.

On 10-year performance, FMF leads with 2.93% vs 2.70% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FMF has performed better with a 2.93% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for MNA.

They also come from different issuers: New York Life and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.95% for FMF.

FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и FMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор