PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с CTA

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. MNA is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, MNA returned 5.71%/yr vs 7.02%/yr for CTA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MNA charges 0.77%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности MNA и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -2.16%.

MNA

1 день
-0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.58%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.95%

CTA

1 день
-1.33%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.79%
1 год
1.57%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.87%8.59%4.93%0.18%0.67%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		-2.16%0.88%24.15%-2.23%9.01%

Correlation

The correlation between MNA and CTA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с RSSTCTA с VT

Доходность на риск

MNA vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNACTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.07

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.23

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.08

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

0.27

+6.50

MNA vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNA и CTA

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки CTA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNACTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-19.73%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-19.73%

+18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-19.73%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-19.73%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-5.81%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

5.54%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и CTA

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.38%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNACTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.16%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

17.91%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

20.43%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

16.63%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

16.63%

-10.11%

Сравнение комиссий MNA и CTA

MNA берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и CTA

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		5.13%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and CTA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (5.16%) compared to MNA (1.38%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs CTA's -19.73%.

On 3-year performance, CTA leads with 7.02% vs 5.71% for MNA. On fees, MNA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 7.02% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MNA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: New York Life and Simplify. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.78% for CTA.

MNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор