PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. MNA is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, MNA returned 5.74%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности MNA и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

MNA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.74%
3 года*
5.74%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.70%

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.42%8.59%4.93%0.18%-0.03%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between MNA and CGDV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.44

Сравнение распределения секторов MNA и CGDV

Секторы
MNA
CGDV

Промышленность

22.3%
13.2%

Коммунальные услуги

15.3%
2.1%

Финансовые услуги

11.4%
6.8%

Здравоохранение

11.3%
11.5%

Сырьевые материалы

10.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.4%

Технологии

8.3%
34.1%

Недвижимость

5.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

2.4%
10.6%

Энергетика

-

3.8%

Промышленность

MNA
22.3%
CGDV
13.2%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
CGDV
2.1%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
CGDV
6.8%

Здравоохранение

MNA
11.3%
CGDV
11.5%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
CGDV
8.4%

Технологии

MNA
8.3%
CGDV
34.1%

Недвижимость

MNA
5.1%
CGDV
1.1%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
CGDV
5.5%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
CGDV
10.6%

Энергетика

MNA

-

CGDV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с DBMFMNA с QQQ
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

MNA vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNACGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.73

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.75

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.25

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

15.36

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNACGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.73

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.25

-0.90

Просадки

Сравнение просадок MNA и CGDV

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNACGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-21.82%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-9.75%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-14.28%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.61%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.06%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и CGDV

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.79%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNACGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.08%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

9.15%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

11.58%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

15.48%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

15.48%

-8.93%

Сравнение комиссий MNA и CGDV

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и CGDV

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and CGDV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to MNA (1.79%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 5.74% for MNA. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

CGDV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: New York Life and Capital Group. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор