Сравнение MMUFX с PMAQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Principal MidCap R6 (PMAQX).
MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MMUFX и PMAQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMUFX и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 8.62% | 14.32% | 11.38% | -2.28% | 0.35% | 13.86% | 6.04% | 24.91% | 0.85% | 14.69% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -11.07%.
MMUFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.37%
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMUFX и PMAQX
MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.
Доходность на риск
MMUFX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
MMUFX
PMAQX
Сравнение MMUFX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMUFX | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | -0.50 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | -0.60 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.51 | +3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | -1.51 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMUFX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.50 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.60 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MMUFX и PMAQX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMUFX и PMAQX
Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PMAQX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 3.52% | 3.83% | 3.72% | 5.82% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.09% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMUFX и PMAQX
Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и PMAQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMUFX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -40.56% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -19.25% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -31.10% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -16.85% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -6.68% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 6.51% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMUFX и PMAQX
MFS Utilities Fund (MMUFX) и Principal MidCap R6 (PMAQX) имеют волатильность 5.34% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMUFX | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.26% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.58% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 18.38% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 18.55% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.54% | -3.00% |