PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMUFX с PMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMUFX с PMAQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMUFX (MFS Utilities Fund) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both mutual funds - MMUFX is a Utilities Equities fund managed by MFS, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, MMUFX returned 7.95%/yr vs 5.21%/yr for PMAQX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMUFX charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -4.36%.

MMUFX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
5.97%
С начала года
8.89%
1 год
16.53%
3 года*
10.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.51%

PMAQX

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-7.04%
С начала года
-4.36%
1 год
-8.00%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMUFX и PMAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.89%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
PMAQX
Principal MidCap R6		-4.36%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%24.68%

Correlation

The correlation between MMUFX and PMAQX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.51

Over the past year, the correlation between MMUFX and PMAQX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Principal MidCap R6

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FDFIXMMUFX с SHSAX
Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с VSMGXPMAQX с SPMD

Доходность на риск

MMUFX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMUFXPMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
-0.59

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.76

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.45

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

-0.91

+5.45

MMUFX vs. PMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и PMAQX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и PMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMUFXPMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-40.56%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-19.25%

+10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-19.25%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-31.10%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-10.58%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-6.87%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

9.55%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и PMAQX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Principal MidCap R6 (PMAQX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMUFXPMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.82%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.67%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.69%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

18.70%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.43%

-2.82%

Сравнение комиссий MMUFX и PMAQX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и PMAQX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности PMAQX в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.39%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
PMAQX
Principal MidCap R6		6.07%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMUFX and PMAQX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMUFX has higher volatility (4.12%) compared to PMAQX (3.82%). In terms of maximum drawdown, MMUFX dropped -56.03% vs PMAQX's -40.56%.

MMUFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMUFX и PMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор