PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с PAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMUFX с PAIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMUFX (MFS Utilities Fund) and PAIIX (PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - MMUFX is a Utilities Equities fund managed by MFS, while PAIIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, MMUFX returned 8.39%/yr vs 2.90%/yr for PAIIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MMUFX charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for PAIIX.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и PAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у PAIIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции PAIIX по среднегодовой доходности: 8.39% против 2.90% соответственно.

MMUFX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.09%
С начала года
4.90%
6 месяцев
3.38%
1 год
12.60%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.39%

PAIIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.12%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-0.80%
1 год
4.73%
3 года*
5.44%
5 лет*
2.14%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMUFX и PAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		4.90%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.60%8.23%4.02%6.63%-6.00%-0.84%6.95%6.40%-0.80%3.97%

Correlation

The correlation between MMUFX and PAIIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 1995 г.

0.02

Over the past year, MMUFX and PAIIX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FLCSXMMUFX с FDFIXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES
Часто сравнивают с PAIIX:
PAIIX с CGBLPAIIX с MTCIXPAIIX с SGOVPAIIX с JPSTPAIIX с JMSTPAIIX с CCRVPAIIX с VPU

Доходность на риск

MMUFX vs. PAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PAIIX
Ранг доходности на риск PAIIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c PAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXPAIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.17

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.72

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.12

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.89

3.70

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. PAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAIIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и PAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXPAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.17

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.97

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.10

-0.47

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и PAIIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки PAIIX в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и PAIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMUFXPAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-13.59%

-42.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-4.25%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-4.25%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-9.83%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-10.44%

-25.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.52%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-1.99%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.29%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и PAIIX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMUFXPAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.47%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

3.58%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

4.09%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

3.42%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

3.01%

+13.63%

Сравнение комиссий MMUFX и PAIIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAIIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и PAIIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности PAIIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.65%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.69%4.44%3.72%2.05%7.25%2.59%1.90%3.75%1.78%2.73%2.23%5.44%

Часто задаваемые вопросы

MMUFX and PAIIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMUFX has higher volatility (5.49%) compared to PAIIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, MMUFX dropped -56.03% vs PAIIX's -13.59%.

PAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMUFX и PAIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор