Сравнение MMUFX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Growth I (MFEIX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и MFEIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MMUFX MFS Utilities Fund	8.46%	14.32%	11.38%	-2.28%	0.35%	13.86%	6.04%	24.91%	0.85%	14.69%
MFEIX MFS Growth I	-13.62%	12.34%	49.67%	36.15%	-31.14%	23.59%	31.65%	37.69%	2.30%	30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 15.44% соответственно.

MMUFX

1 день: 1.02%

1 месяц: -3.91%

С начала года: 8.46%

6 месяцев: 9.30%

1 год: 23.11%

3 года*: 10.68%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 9.36%

MFEIX

1 день: -0.59%

1 месяц: -9.06%

С начала года: -13.62%

6 месяцев: -14.22%

1 год: 6.53%

3 года*: 21.33%

5 лет*: 10.89%

10 лет*: 15.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Utilities Fund

Название символа

MFS Growth I

Часто сравнивают с MMUFX:

MMUFX с FSTEX MMUFX с SPY MMUFX с VFIAX MMUFX с FDFIX MMUFX с FLCSX MMUFX с FUTY MMUFX с UTES

Часто сравнивают с MFEIX:

MFEIX с VOO MFEIX с QQQ MFEIX с SPYG MFEIX с VIIIX MFEIX с IWF MFEIX с QQQM MFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MMUFX и MFEIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MMUFX

MFS Utilities Fund

MFEIX

MFS Growth I

Доходность на риск

MMUFX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMUFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MFEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MMUFX	MFEIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	0.30	+1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.04	0.59	+1.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.08	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.07	0.22	+2.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.31	0.74	+7.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MMUFX	MFEIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	0.30	+1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.50	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.73	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.41	+0.23

Корреляция

Корреляция между MMUFX и MFEIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и MFEIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MMUFX MFS Utilities Fund	3.53%	3.83%	3.72%	5.82%	8.68%	5.61%	5.80%	6.85%	4.29%	2.67%	3.72%	9.09%
MFEIX MFS Growth I	17.36%	14.99%	25.47%	4.86%	1.05%	2.76%	3.57%	1.57%	3.78%	2.50%	1.61%	3.65%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и MFEIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MMUFX	MFEIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.03%	-72.24%	+16.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.06%	-17.30%	+9.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.64%	-36.11%	+14.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.82%	-36.11%	+0.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.91%	-17.30%	+13.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.78%	-23.85%	+15.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	5.06%	-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и MFEIX

MFS Utilities Fund (MMUFX) и MFS Growth I (MFEIX) имеют волатильность 5.34% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MMUFX	MFEIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.34%	5.58%	-0.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.11%	12.05%	-1.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.46%	21.56%	-6.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.58%	21.87%	-6.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.54%	21.16%	-4.62%

Сравнение MMUFX с MFEIX

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и MFEIX

Сравнение доходности по годам MMUFX и MFEIX

Доходность по периодам

MMUFX

MFEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MMUFX и MFEIX

Доходность на риск

MMUFX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

MMUFX

MFEIX

Сравнение MMUFX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MMUFX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и MFEIX

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и MFEIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и MFEIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)