PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с GUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с GUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и The Gabelli Utility Trust (GUT).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и GUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и GUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
GUT
The Gabelli Utility Trust		1.82%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у GUT с доходностью 1.82%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MMUFX – 9.37% и акции GUT – 9.37%.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

GUT

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

The Gabelli Utility Trust

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с FUTYMMUFX с UTES
Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с FUTYGUT с UTGGUT с SCHDGUT с UTFGUT с SCHOGUT с GDV

Сравнение комиссий MMUFX и GUT

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GUT в 0.01%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
GUT
The Gabelli Utility Trust

Доходность на риск

MMUFX vs. GUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c GUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXGUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.44

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.03

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.16

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

13.32

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. GUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUT равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и GUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXGUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между MMUFX и GUT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и GUT

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GUT в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
GUT
The Gabelli Utility Trust		10.02%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и GUT

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и GUT.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXGUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-52.79%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-7.65%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-33.94%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-42.21%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-2.11%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-8.05%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.81%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и GUT

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.34%, в то время как у The Gabelli Utility Trust (GUT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXGUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.09%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

11.50%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

16.97%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

21.62%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

23.77%

-7.23%