PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с GABUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с GABUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и GABUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и GABUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMUFX показывает доходность 8.62%, а GABUX немного ниже – 8.26%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции GABUX по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.60% соответственно.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Gabelli Utilities Fund

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FUTY
Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с UTGGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAX

Сравнение комиссий MMUFX и GABUX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GABUX в 1.39%.

GABUX
Gabelli Utilities Fund
MMUFX
MFS Utilities Fund

Доходность на риск

MMUFX vs. GABUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c GABUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Gabelli Utilities Fund (GABUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXGABUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.61

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.08

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

8.94

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. GABUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABUX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и GABUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXGABUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.25

+0.40

Корреляция

Корреляция между MMUFX и GABUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и GABUX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GABUX в 15.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и GABUX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки GABUX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и GABUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXGABUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-48.88%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-8.56%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-23.98%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-33.64%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-4.14%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-12.21%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.99%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и GABUX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Gabelli Utilities Fund (GABUX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXGABUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.84%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.36%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

13.55%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

14.62%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.25%

+0.29%