Сравнение GABUX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GABUX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABUX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.26% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GABUX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.60% против 14.04% соответственно.
GABUX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.60%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABUX и SWPPX
GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
GABUX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
GABUX
SWPPX
Сравнение GABUX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABUX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.52 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 7.29 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABUX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GABUX и SWPPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABUX и SWPPX
Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.77% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок GABUX и SWPPX
Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABUX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -55.06% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -12.10% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -24.51% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -33.80% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -6.26% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -10.00% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.52% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABUX и SWPPX
Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABUX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.36% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.55% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 18.32% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.94% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.21% | -1.96% |