Сравнение GABUX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GABUX и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABUX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.26% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABUX показывает доходность 8.26%, а VPU немного ниже – 8.24%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.67% соответственно.
GABUX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.60%
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABUX и VPU
GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Доходность на риск
GABUX vs. VPU — Ранг доходности на риск
GABUX
VPU
Сравнение GABUX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABUX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.71 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.22 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.27 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABUX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GABUX и VPU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABUX и VPU
Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.77% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок GABUX и VPU
Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABUX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -46.31% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -8.90% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -25.15% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -36.42% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -2.71% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -7.82% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.74% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABUX и VPU
Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABUX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.99% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.18% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.51% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.91% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 19.07% | -2.82% |