Сравнение GABUX с VFTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).
GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GABUX и VFTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABUX и VFTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.69% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | -6.66% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -3.41% | 24.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GABUX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 6.64% против 14.36% соответственно.
GABUX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 6.64%
VFTNX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABUX и VFTNX
GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.
Доходность на риск
GABUX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск
GABUX
VFTNX
Сравнение GABUX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABUX | VFTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.31 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.38 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 5.30 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABUX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GABUX и VFTNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABUX и VFTNX
Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.71%, что больше доходности VFTNX в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.71% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.01% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок GABUX и VFTNX
Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и VFTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABUX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -64.04% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -11.83% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -29.11% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -34.22% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -8.09% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -15.79% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.16% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABUX и VFTNX
Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.83%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABUX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.01% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 10.59% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 19.57% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 18.34% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 19.03% | -2.79% |