Сравнение GABUX с VFTNX
GABUX (Gabelli Utilities Fund) and VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - GABUX is a Utilities Equities fund managed by Gabelli, while VFTNX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index. Over the past 10 years, GABUX returned 6.38%/yr vs 16.22%/yr for VFTNX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABUX charges 1.39%/yr vs 0.03%/yr for VFTNX.
Доходность
Сравнение доходности GABUX и VFTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABUX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 6.38% против 16.22% соответственно.
GABUX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.38%
VFTNX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам GABUX и VFTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.63% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 7.29% | 17.32% | 26.01% | 31.77% | -24.20% | 27.76% | 22.62% | 33.96% | -3.41% | 24.19% |
Correlation
The correlation between GABUX and VFTNX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2000 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between GABUX and VFTNX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABUX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск
GABUX
VFTNX
Сравнение GABUX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABUX | VFTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.96 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 8.08 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABUX и VFTNX
Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и VFTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABUX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -64.04% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -11.83% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -20.18% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -29.11% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -34.22% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -3.93% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -15.67% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.87% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABUX и VFTNX
Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABUX | VFTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.73% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 11.32% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 14.16% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 18.51% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 19.09% | -2.82% |
Сравнение комиссий GABUX и VFTNX
GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABUX и VFTNX
Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.05%, что больше доходности VFTNX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 18.05% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 0.91% | 0.90% | 1.01% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
GABUX and VFTNX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFTNX has higher volatility (5.73%) compared to GABUX (3.61%). In terms of maximum drawdown, GABUX dropped -48.88% vs VFTNX's -64.04%.
VFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABUX и VFTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор