Сравнение GABUX с VFTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).
GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABUX или VFTNX.
Основные характеристики
| GABUX | VFTNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.18% | 18.94% |
| Дох-ть за 1 год | 18.45% | 29.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.74% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.25% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.78% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 15.05% | 13.89% |
| Макс. просадка | -50.00% | -61.92% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.95% |
Корреляция
Корреляция между GABUX и VFTNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GABUX и VFTNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABUX показывает доходность 18.18%, а VFTNX немного выше – 18.94%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 4.78% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABUX и VFTNX
GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GABUX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABUX и VFTNX
Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.96%, что больше доходности VFTNX в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.96% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 5.75% | 10.24% | 9.11% | 9.49% | 11.26% | 16.00% | 14.95% |
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 0.82% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.23% | 1.46% | 1.81% | 1.49% | 1.82% | 1.60% | 1.33% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок GABUX и VFTNX
Максимальная просадка GABUX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и VFTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GABUX и VFTNX
Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.