PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с PRUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABUX с PRUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABUX (Gabelli Utilities Fund) and PRUAX (PGIM Jennison Utility Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GABUX returned 6.24%/yr vs 10.47%/yr for PRUAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GABUX charges 1.39%/yr vs 0.83%/yr for PRUAX.

Доходность

Сравнение доходности GABUX и PRUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у PRUAX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям PRUAX по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.47% соответственно.

GABUX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.38%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.88%
1 год
14.88%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.15%
10 лет*
6.24%

PRUAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.67%
С начала года
3.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
10.14%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.34%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABUX и PRUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABUX
Gabelli Utilities Fund		7.08%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		3.61%11.47%39.83%-3.96%-0.18%14.89%4.14%27.06%1.14%13.78%

Correlation

The correlation between GABUX and PRUAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1999 г.

0.89

The correlation between GABUX and PRUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

PGIM Jennison Utility Fund

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с UTGGABUX с SWPPXGABUX с GICPX
Часто сравнивают с PRUAX:
PRUAX с DPGPRUAX с EVUAXPRUAX с FRURXPRUAX с XLUPRUAX с BULIXPRUAX с GASFXPRUAX с ARCC

Доходность на риск

GABUX vs. PRUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PRUAX
Ранг доходности на риск PRUAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c PRUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABUXPRUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.67

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.00

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.13

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

2.55

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABUX vs. PRUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PRUAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и PRUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABUXPRUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.67

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.66

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GABUX и PRUAX

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки PRUAX в -58.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и PRUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABUXPRUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-58.20%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-9.25%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.92%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-20.65%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-35.54%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.94%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-9.43%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.10%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и PRUAX

Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.80%, в то время как у PGIM Jennison Utility Fund (PRUAX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABUXPRUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.92%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

12.77%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

15.55%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.22%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.89%

-1.62%

Сравнение комиссий GABUX и PRUAX

GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии PRUAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и PRUAX

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.31%, что больше доходности PRUAX в 10.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		18.31%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
PRUAX
PGIM Jennison Utility Fund		10.95%11.24%18.59%9.82%8.33%13.94%2.07%5.62%9.19%4.19%7.64%11.96%

Часто задаваемые вопросы

GABUX and PRUAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRUAX has higher volatility (5.92%) compared to GABUX (3.80%). In terms of maximum drawdown, GABUX dropped -48.88% vs PRUAX's -58.20%.

GABUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABUX и PRUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор