PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABUX с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABUX с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GABUX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABUX и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABUX
Gabelli Utilities Fund		8.26%16.86%14.38%-6.59%-5.40%17.44%-3.45%18.37%-2.83%8.24%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, GABUX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 6.60% против 10.48% соответственно.

GABUX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.77%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.66%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
6.60%

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Utilities Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с GABUX:
GABUX с GABEXGABUX с VPUGABUX с FUTYGABUX с VFTNXGABUX с SWPPXGABUX с PRUAXGABUX с GICPX
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

GABUX vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABUX
Ранг доходности на риск GABUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABUX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABUX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABUX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABUXUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.87

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.52

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

5.60

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABUX vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABUX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABUX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABUXUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.23

Корреляция

Корреляция между GABUX и UTG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABUX и UTG

Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABUX
Gabelli Utilities Fund		15.77%18.27%22.50%16.89%13.44%11.03%11.58%9.31%9.50%8.45%9.49%9.66%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок GABUX и UTG

Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

GABUXUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-67.77%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-12.01%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

-26.54%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

-47.91%

+14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-4.85%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-8.79%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.41%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GABUX и UTG

Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABUXUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

6.36%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

13.24%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

18.97%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.57%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

21.54%

-5.29%