Gabelli Utilities Fund (GABUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gabelli Utilities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Gabelli Utilities Fund (GABUX) показал доход в 8.05% с начала года и 16.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABUX составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +101.4%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GABUX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 янв. 2000 г. с доходностью +97.3%, в то время как худший день был 28 дек. 1999 г. с доходностью -12.3%.

Gabelli Utilities Fund: годовая альфа составляет 3.65%, бета — 0.60, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 01.09.1999.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (56.36%) было выше, чем в снижении (53.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.22 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия GABUX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

GABUX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Gabelli Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gabelli Utilities Fund показал максимальную просадку в 48.88%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1019 торговых сессий.

Текущая просадка Gabelli Utilities Fund составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.