- ISIN
- US36240E1038
- CUSIP
- 36240E103
- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 30 авг. 1999 г.
- Категория
- Utilities Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GABUX
Gabelli Utilities Fund (GABUX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции GABUX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GABUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,345.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Gabelli Utilities Fund (GABUX) показал доход в 8.59% с начала года и 12.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABUX составила 6.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Gabelli Utilities Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 6.18%
- Всё время*
- 6.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GABUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +101.4%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GABUX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 янв. 2000 г. с доходностью +97.3%, в то время как худший день был 28 дек. 1999 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.96% | 7.60% | -2.62% | 2.17% | -4.30% | 1.43% | -0.86% | 0.42% | 8.59% | ||||
| 2025 | 2.24% | 4.22% | 1.39% | -1.16% | 1.41% | 0.82% | 2.85% | 1.79% | 2.82% | -0.41% | 3.23% | -3.26% | 16.86% |
| 2024 | -3.19% | 0.21% | 6.41% | -0.39% | 6.79% | -4.77% | 7.83% | 2.21% | 3.28% | -2.52% | 5.99% | -6.99% | 14.38% |
| 2023 | 0.76% | -4.08% | 2.57% | 0.47% | -5.83% | 2.89% | 1.82% | -5.97% | -5.93% | -0.96% | 4.74% | 3.63% | -6.59% |
| 2022 | -4.11% | -1.02% | 6.60% | -5.12% | 4.76% | -5.76% | 4.80% | -1.24% | -11.36% | 5.23% | 5.61% | -2.11% | -5.40% |
| 2021 | -0.68% | -0.69% | 8.29% | 3.30% | -0.74% | -1.27% | 2.05% | 2.81% | -5.01% | 4.11% | -2.09% | 6.91% | 17.44% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Utilities Fund has an annualized alpha of 3.21%, beta of 0.60, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.23%) than losses (53.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 54.23%
- Участие в снижении
- 53.26%
Комиссия
Комиссия GABUX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GABUX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.50 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 10.58 | -6.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Utilities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $1.11 | $0.90 | $0.90 | $0.88 | $0.88 | $0.82 | $0.78 | $0.78 | $0.88 | $0.84 |
Дивидендный доход | 18.62% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Utilities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.00 | $0.51 | ||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.88 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.14 | $0.24 | $1.11 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.90 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.90 |
| 2021 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Utilities Fund показал максимальную просадку в 48.88%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1019 торговых сессий.
Текущая просадка Gabelli Utilities Fund составляет 4.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.88%окт. 2002 г. | 2y 21d | 4y 17d | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-45.03%март 2009 г. | 1y 9mo | 7y 11mo | 9y 9moмай 2007 г. - март 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.64%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 22d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-23.98%окт. 2023 г. | 1y 5mo | 11mo 18d | 2y 4moапр. 2022 г. - сент. 2024 г. | — |
-14.78%апр. 2000 г. | 1mo 5d | 4mo 27d | 6mo 2dмарт 2000 г. - сент. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| GABUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -56.78% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.10% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.96% | -18.90% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -25.43% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -33.92% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.17% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -10.69% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.14% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GABUX
Добавьте Gabelli Utilities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GABUX