Сравнение GABUX с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
GABUX управляется Gabelli. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GABUX и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABUX и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 8.26% | 16.86% | 14.38% | -6.59% | -5.40% | 17.44% | -3.45% | 18.37% | -2.83% | 8.24% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABUX показывает доходность 8.26%, а FUTY немного ниже – 8.19%. За последние 10 лет акции GABUX уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.67% соответственно.
GABUX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 6.60%
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABUX и FUTY
GABUX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
GABUX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
GABUX
FUTY
Сравнение GABUX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Utilities Fund (GABUX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABUX | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.70 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.20 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.24 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABUX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.58 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GABUX и FUTY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABUX и FUTY
Дивидендная доходность GABUX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABUX Gabelli Utilities Fund | 15.77% | 18.27% | 22.50% | 16.89% | 13.44% | 11.03% | 11.58% | 9.31% | 9.50% | 8.45% | 9.49% | 9.66% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок GABUX и FUTY
Максимальная просадка GABUX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABUX и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABUX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -36.44% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -8.93% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.98% | -25.11% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -36.44% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -2.76% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -6.06% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.75% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABUX и FUTY
Текущая волатильность для Gabelli Utilities Fund (GABUX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GABUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABUX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.03% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.15% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.52% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 16.93% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.99% | -2.74% |