Сравнение MMUFX с BGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).
MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MMUFX и BGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMUFX и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 8.62% | 14.32% | 11.38% | -2.28% | 0.35% | 12.04% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.
MMUFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.37%
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMUFX и BGLD
MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.
Доходность на риск
MMUFX vs. BGLD — Ранг доходности на риск
MMUFX
BGLD
Сравнение MMUFX c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMUFX | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.06 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.61 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 8.19 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMUFX | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.27 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MMUFX и BGLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMUFX и BGLD
Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BGLD в 43.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMUFX MFS Utilities Fund | 3.52% | 3.83% | 3.72% | 5.82% | 8.68% | 5.61% | 5.80% | 6.85% | 4.29% | 2.67% | 3.72% | 9.09% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMUFX и BGLD
Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и BGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMUFX | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -16.19% | -39.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -11.11% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -16.19% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -6.16% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -3.54% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.19% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMUFX и BGLD
Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.34%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMUFX | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.56% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 9.36% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.12% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 9.89% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 9.88% | +6.66% |