PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MMUFX с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и BGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
MMUFX
MFS Utilities Fund
8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%12.04%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
1.46%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.


MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Utilities Fund

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Сравнение комиссий MMUFX и BGLD

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BGLD в 0.91%.


Доходность на риск

MMUFX vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMUFXBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.49

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.06

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.61

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

8.19

-0.16

MMUFX vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MMUFXBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.27

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.11

-0.47

Корреляция

Корреляция между MMUFX и BGLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и BGLD

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BGLD в 43.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund
3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и BGLD

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и BGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


MMUFXBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-16.19%

-39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-11.11%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-16.19%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-6.16%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-3.54%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.19%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и BGLD

Текущая волатильность для MFS Utilities Fund (MMUFX) составляет 5.34%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MMUFXBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.56%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.36%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

12.12%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

9.89%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

9.88%

+6.66%