PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMTM с TDTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).

MMTM и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMTM и TDTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		-2.62%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.50%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции TDTF по среднегодовой доходности: 13.89% против 2.87% соответственно.

MMTM

1 день
1.29%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.30%
1 год
18.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.89%

TDTF

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.86%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с QQQMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с TIPTDTF с JSCPTDTF с SPYTDTF с VABSTDTF с VTIPTDTF с SPIBTDTF с JPLD

Сравнение комиссий MMTM и TDTF

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Доходность на риск

MMTM vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMTDTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.02

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.43

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTF равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.46

+0.34

Корреляция

Корреляция между MMTM и TDTF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и TDTF

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TDTF в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.82%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и TDTF

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и TDTF.

Загрузка...

Показатели просадок

MMTMTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-12.02%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-2.56%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-12.02%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-12.02%

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-1.03%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.94%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.69%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и TDTF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMTMTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

1.15%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

2.11%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

3.81%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

5.70%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

5.08%

+13.60%