PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с TDTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 15.00%/yr vs 2.93%/yr for TDTF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у TDTF с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции TDTF по среднегодовой доходности: 15.00% против 2.93% соответственно.

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%

TDTF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.07%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и TDTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%

Correlation

The correlation between MMTM and TDTF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP

Доходность на риск

MMTM vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMTDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.67

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.55

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.22

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

10.66

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTF равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.47

+0.37

Просадки

Сравнение просадок MMTM и TDTF

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и TDTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-12.02%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-1.58%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-3.79%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-12.02%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-12.02%

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.57%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.91%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.48%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и TDTF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.73%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

1.97%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

3.06%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

5.69%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

5.07%

+13.58%

Сравнение комиссий MMTM и TDTF

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и TDTF

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности TDTF в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and TDTF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMTM has higher volatility (2.35%) compared to TDTF (0.73%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs TDTF's -12.02%.

On 10-year performance, MMTM leads with 15.00% vs 2.93% for TDTF. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MMTM has performed better with a 15.00% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.78% for MMTM.

MMTM is categorized as Momentum, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.18% for TDTF.

MMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и TDTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор