Сравнение MMTM с QMNNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).
MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MMTM и QMNNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | -3.52% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 13.89% против 6.07% соответственно.
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и QMNNX
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.
Доходность на риск
MMTM vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
MMTM
QMNNX
Сравнение MMTM c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.77 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.40 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.06 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.15 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.77 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.94 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и QMNNX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и QMNNX
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QMNNX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund N | 1.30% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и QMNNX
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QMNNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -39.22% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -5.47% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -14.23% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -39.22% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -3.92% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.67% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.19% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и QMNNX
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 1.36% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 4.07% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 6.29% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 9.53% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 8.23% | +10.45% |