Сравнение MMTM с QMNNX
MMTM (State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and QMNNX (AQR Equity Market Neutral Fund Class N) are both funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while QMNNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR. MMTM is passively managed, while QMNNX is actively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 14.38%/yr vs 5.98%/yr for QMNNX. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MMTM charges 0.12%/yr vs 1.62%/yr for QMNNX.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и QMNNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у QMNNX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 14.38% против 5.98% соответственно.
MMTM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.38%
- Всё время*
- 14.22%
QMNNX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -3.21%
- С начала года
- -6.07%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 5.98%
- Всё время*
- 6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $309.15K | $391.94K | $394.43K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MMTM и QMNNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 6.16% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund Class N | -6.07% | 26.19% | 25.43% | 16.30% | 27.07% | 17.38% | -19.79% | -11.55% | -11.94% | 5.56% |
Correlation
The correlation between MMTM and QMNNX is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMTM vs. QMNNX — Ранг доходности на риск
MMTM
QMNNX
Сравнение MMTM c QMNNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMTM | QMNNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.47 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 0.97 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMTM и QMNNX
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и QMNNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMTM | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -39.22% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -9.96% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -9.96% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -13.98% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -39.22% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -6.45% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -10.57% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.81% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и QMNNX
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class N (QMNNX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMTM | QMNNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.51% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 5.57% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 6.98% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 9.29% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 8.35% | +10.38% |
Сравнение комиссий MMTM и QMNNX
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMNNX в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и QMNNX
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QMNNX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
QMNNX AQR Equity Market Neutral Fund Class N | 1.34% | 1.26% | 6.06% | 21.67% | 5.77% | 1.41% | 17.64% | 3.86% | 0.49% | 3.37% | 1.19% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MMTM and QMNNX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMTM has higher volatility (5.56%) compared to QMNNX (2.51%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs QMNNX's -39.22%.
MMTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMTM и QMNNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор