PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMTM с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с PXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds - MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 14.13%/yr vs 5.99%/yr for PXI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 29.33%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 14.13% против 5.99% соответственно.

MMTM

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.07%
6 месяцев
3.09%
С начала года
4.87%
1 год
14.75%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.13%

PXI

1 день
0.36%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
21.82%
С начала года
29.33%
1 год
36.87%
3 года*
14.84%
5 лет*
20.30%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		4.87%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		29.33%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between MMTM and PXI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.36

Over the past year, the correlation between MMTM and PXI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MMTM и PXI

Секторы
MMTM
PXI

Технологии

32.3%

-

Финансовые услуги

15.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

7.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.9%
4.9%

Энергетика

1.6%
95.1%

Технологии

MMTM
32.3%
PXI

-

Финансовые услуги

MMTM
15.1%
PXI
0.3%

Потребительский циклический сектор

MMTM
12.1%
PXI

-

Здравоохранение

MMTM
10.7%
PXI

-

Коммуникационные услуги

MMTM
7.4%
PXI

-

Промышленность

MMTM
7.3%
PXI
0.9%

Потребительский защитный сектор

MMTM
6.2%
PXI

-

Недвижимость

MMTM
3.0%
PXI

-

Коммунальные услуги

MMTM
2.4%
PXI

-

Сырьевые материалы

MMTM
1.9%
PXI
4.9%

Энергетика

MMTM
1.6%
PXI
95.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с SPTMMMTM с VLUMMTM с VFMO
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с XOPPXI с XEG.TOPXI с FENY

Доходность на риск

MMTM vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMTMPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.66

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.20

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.99

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

8.17

-2.33

MMTM vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PXI равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMTM и PXI

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-85.08%

+51.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-12.40%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-30.74%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-33.47%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-79.55%

+45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.78%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-29.31%

+25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.52%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и PXI

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 5.47%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.64%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

17.57%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

22.32%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

33.07%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

36.97%

-18.30%

Сравнение комиссий MMTM и PXI

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и PXI

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PXI в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.89%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.27%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and PXI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (6.64%) compared to MMTM (5.47%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, MMTM leads with 14.13% vs 5.99% for PXI. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MMTM has performed better with a 14.13% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

PXI has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.89% for MMTM.

MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.60% for PXI.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор