Сравнение MMTM с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Gold Shares (GLD).
MMTM и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMTM имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции GLD немного впереди с 14.11%.
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и GLD
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
MMTM vs. GLD — Ранг доходности на риск
MMTM
GLD
Сравнение MMTM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.89 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.31 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.70 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 9.90 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.89 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.25 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.63 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и GLD
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и GLD
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -45.56% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -19.21% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -21.03% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -22.00% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -11.71% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -16.17% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.25% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 6.53%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 10.48% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 24.34% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 27.81% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.75% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 15.88% | +2.80% |