PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMTM с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

MMTM и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMTM и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		-2.62%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 13.89% против 12.28% соответственно.

MMTM

1 день
1.29%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-0.30%
1 год
18.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.89%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с QQQMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий MMTM и DIA

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Доходность на риск

MMTM vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.76

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.26

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.47

+0.33

Корреляция

Корреляция между MMTM и DIA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и DIA

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и DIA

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

MMTMDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-51.87%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.79%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-20.76%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-36.70%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-6.94%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-7.17%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.95%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и DIA

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMTMDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.94%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.24%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

16.81%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

14.73%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.50%

+1.18%