Сравнение MMTM с CPIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX).
MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MMTM и CPIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMTM и CPIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | -1.43% | 10.21% | 37.75% | 6.18% | 12.15% | 54.08% | -29.20% | -7.69% | -3.17% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у CPIEX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции CPIEX по среднегодовой доходности: 13.89% против 7.67% соответственно.
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
CPIEX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и CPIEX
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.
Доходность на риск
MMTM vs. CPIEX — Ранг доходности на риск
MMTM
CPIEX
Сравнение MMTM c CPIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMTM | CPIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.56 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.64 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 2.08 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMTM | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.81 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MMTM и CPIEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и CPIEX
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CPIEX в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 5.65% | 5.56% | 2.16% | 2.44% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.40% | 5.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и CPIEX
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и CPIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMTM | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -48.20% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -7.14% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -9.76% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -48.20% | +14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -4.98% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.03% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.21% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и CPIEX
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMTM | CPIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 2.94% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 9.04% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 11.06% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 12.85% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 12.71% | +5.97% |