PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с CPIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) are both funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while CPIEX is a Long-Short fund managed by Counterpoint Mutual Funds. Over the past 10 years, MMTM returned 15.00%/yr vs 8.95%/yr for CPIEX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MMTM charges 0.12%/yr vs 1.75%/yr for CPIEX.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у CPIEX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции CPIEX по среднегодовой доходности: 15.00% против 8.95% соответственно.

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%

CPIEX

1 день
0.67%
1 месяц
6.12%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.50%
1 год
16.81%
3 года*
22.25%
5 лет*
23.61%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и CPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		11.41%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%

Correlation

The correlation between MMTM and CPIEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.42

Over the past year, MMTM and CPIEX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с BRK-BCPIEX с VOOCPIEX с TRBCXCPIEX с FAGIXCPIEX с VEU

Доходность на риск

MMTM vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMCPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.48

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.05

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.36

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

8.02

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPIEX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMCPIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.88

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MMTM и CPIEX

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и CPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-48.20%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-7.14%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-7.30%

-14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-9.76%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-48.20%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-9.88%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.10%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и CPIEX

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 2.35%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

3.33%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.11%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

11.46%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

12.60%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

12.72%

+5.93%

Сравнение комиссий MMTM и CPIEX

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CPIEX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и CPIEX

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CPIEX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		4.99%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and CPIEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPIEX has higher volatility (3.33%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs CPIEX's -48.20%.

MMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и CPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор