Сравнение MMS с MCD
MMS (Maximus, Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. MMS operates in Specialty Business Services (Industrials), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MMS returned 1.95%/yr vs 11.10%/yr for MCD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMS и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность -29.63%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 1.95% против 11.10% соответственно.
MMS
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -29.63%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- -8.84%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 1.95%
MCD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам MMS и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | -29.63% | 17.47% | -9.70% | 16.01% | -6.39% | 10.31% | -0.07% | 15.90% | -8.53% | 28.68% |
MCD McDonald's Corporation | -9.47% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between MMS and MCD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1997 г. | 0.27 |
The correlation between MMS and MCD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMS:
$3.30B
MCD:
$194.99B
MMS:
$6.66
MCD:
$12.13
MMS:
9.03
MCD:
22.53
MMS:
0.71
MCD:
3.62
MMS:
0.63
MCD:
7.12
MMS:
$5.32B
MCD:
$27.45B
MMS:
$1.31B
MCD:
$12.10B
MMS:
$654.04M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMS vs. MCD — Ранг доходности на риск
MMS
MCD
Сравнение MMS c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMS | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.55 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.45 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.33 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MMS и MCD
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -73.20% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.65% | -19.04% | -20.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.65% | -19.04% | -20.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.75% | -19.04% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -36.90% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.60% | -18.88% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -14.89% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 7.23% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и MCD
Maximus, Inc. (MMS) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 4.79% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 12.06% | +15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 16.41% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 17.24% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 20.39% | +7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и MCD
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности MCD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.69% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
MMS Maximus, Inc. | 2.10% | 1.39% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMS и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maximus, Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMS и MCD
MMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 362.56M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.49M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
MMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.06M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
MMS and MCD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMS has higher volatility (9.34%) compared to MCD (4.79%). In terms of maximum drawdown, MMS dropped -61.45% vs MCD's -73.20%.
MMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMS и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор