PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Maximus, Inc. (MMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Maximus, Inc. (MMS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5779331041

CUSIP

577933104

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Business Services

Дата IPO

12 июн. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.77

Цена/прибыль

18.98

PEG коэффициент

2.07

Общая выручка (12 мес.)

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$904.77M

EBITDA (12 мес.)

$469.52M

Годовой диапазон

$75.61 - $93.94

Целевая цена

$110.00

Процент коротких позиций

2.41%

Коэффициент коротких позиций

2.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MMS с MASI MMS с QQQ MMS с SPY
Популярные сравнения:
MMS с MASI MMS с QQQ MMS с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximus, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.77%
11.03%
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Maximus, Inc. показал доход в -4.16% с начала года и -2.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Maximus, Inc. составила 5.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

MMS

С начала года

-4.16%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

-7.77%

1 год

-2.35%

5 лет (среднегодовая)

2.63%

10 лет (среднегодовая)

5.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.27%3.51%0.29%-4.31%7.63%-0.46%8.39%-0.34%0.98%-7.21%-4.16%
20232.07%10.03%-4.12%6.29%-2.87%4.38%-0.89%-3.17%-7.60%0.05%12.18%0.44%16.01%
2022-2.95%2.37%-4.96%-2.76%-10.57%-3.67%6.94%-8.97%-4.49%6.57%14.51%4.31%-6.38%
20212.55%8.65%9.55%2.92%1.45%-5.07%1.17%-1.81%-4.47%1.65%-10.49%5.59%10.31%
2020-3.55%-11.83%-7.65%15.67%7.45%-2.18%5.34%4.89%-11.79%-1.21%6.66%1.92%-0.07%
20197.74%1.14%0.42%3.76%-2.92%1.81%1.34%5.01%0.42%-0.67%-2.37%-0.35%15.90%
2018-4.75%-1.69%-0.36%1.33%-9.88%1.99%4.35%2.68%-2.17%-0.14%9.88%-8.48%-8.53%
2017-1.17%8.30%4.24%-1.95%1.86%0.89%-3.62%0.77%6.12%2.99%4.06%3.62%28.68%
2016-5.12%-7.78%7.06%0.49%9.07%-3.95%6.41%-0.09%-3.84%-7.96%6.31%0.90%-0.46%
20151.60%6.38%12.71%-4.12%2.20%0.55%3.85%-11.16%-1.64%14.51%-16.73%-0.88%2.94%
2014-3.68%12.90%-6.13%-5.10%5.06%-3.72%-3.86%-0.27%-2.60%20.76%8.21%4.68%25.17%
20138.46%6.27%9.88%-0.35%-6.24%-0.20%0.99%-0.15%20.07%7.57%-6.00%-3.32%39.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MMS среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MMS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maximus, Inc. (MMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.132.51
Коэффициент Сортино MMS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.033.36
Коэффициент Омега MMS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.47
Коэффициент Кальмара MMS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.183.62
Коэффициент Мартина MMS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.6116.12
MMS
^GSPC

Maximus, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13
2.51
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Maximus, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$1.14$1.12$1.12$1.12$1.03$0.39$0.18$0.18$0.23$0.18$0.18

Дивидендный доход

1.51%1.36%1.53%1.41%1.53%1.38%0.59%0.25%0.32%0.40%0.33%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Maximus, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2023$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$1.14
2022$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$1.03
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25$0.00$0.39
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.23
2014$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Maximus, Inc. дивидендная доходность составляет 1.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.5%
У Maximus, Inc. коэффициент выплат составляет 31.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Maximus, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.64%
-1.80%
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Maximus, Inc. показал максимальную просадку в 61.45%, зарегистрированную 4 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.

Текущая просадка Maximus, Inc. составляет 14.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.45%15 авг. 2001 г.4094 апр. 2003 г.114217 окт. 2007 г.1551
-53.32%27 янв. 1999 г.43919 окт. 2000 г.17328 июн. 2001 г.612
-44.21%1 нояб. 2007 г.26112 нояб. 2008 г.21623 сент. 2009 г.477
-40.4%20 апр. 2021 г.37512 окт. 2022 г.44016 июл. 2024 г.815
-38.8%16 сент. 2019 г.12616 мар. 2020 г.2254 февр. 2021 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maximus, Inc. составляет 9.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.77%
4.06%
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Maximus, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Maximus, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Business Services.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.019.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у MMS значение P/E равно 19.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.08.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у MMS значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Maximus, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию