PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMS с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maximus, Inc. (MMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MMS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maximus, Inc. (MMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMS
Maximus, Inc.		-27.20%17.47%-9.70%16.01%-6.39%10.31%-0.07%15.90%-8.53%28.68%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, MMS показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.92% против 18.99% соответственно.

MMS

1 день
-2.40%
1 месяц
-15.31%
С начала года
-27.20%
6 месяцев
-30.59%
1 год
-7.46%
3 года*
-5.95%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
2.92%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maximus, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MMS:
MMS с MASIMMS с NNIMMS с SPYMMS с MHKMMS с GDEMMS с MCDMMS с TRBCX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MMS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMS
Ранг доходности на риск MMS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.07

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.66

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.00

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

7.32

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMS на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.07

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.59

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между MMS и QQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMS и QQQ

Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMS
Maximus, Inc.		1.97%1.39%1.61%1.36%1.53%1.41%1.53%1.38%0.59%0.25%0.32%0.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MMS и QQQ

Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-82.97%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-12.62%

-23.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.40%

-35.12%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

-35.12%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.48%

-7.86%

-28.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.78%

-32.99%

+16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

3.44%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MMS и QQQ

Maximus, Inc. (MMS) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.61%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

12.82%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.83%

22.70%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.50%

22.38%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

22.25%

+5.42%