Сравнение MMS с TRBCX

С начала года, MMS показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 2.92% против 15.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMS на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMS и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMS и TRBCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности TRBCX в 5.91%

Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и TRBCX.

Maximus, Inc. (MMS) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.