Сравнение MMS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maximus, Inc. (MMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMS или SPY.
Корреляция
Корреляция между MMS и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMS и SPY
Основные характеристики
MMS:
-0.67
SPY:
1.97
MMS:
-0.77
SPY:
2.64
MMS:
0.90
SPY:
1.36
MMS:
-0.56
SPY:
2.97
MMS:
-1.46
SPY:
12.34
MMS:
10.52%
SPY:
2.03%
MMS:
22.72%
SPY:
12.68%
MMS:
-61.45%
SPY:
-55.19%
MMS:
-26.90%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.42% против 13.22% соответственно.
MMS
-9.11%
-12.68%
-22.96%
-19.09%
-0.08%
2.42%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMS и SPY
MMS
SPY
Сравнение MMS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и SPY
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | 1.33% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.40% | 0.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MMS и SPY
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и SPY
Maximus, Inc. (MMS) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что MMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.