Сравнение MMS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maximus, Inc. (MMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMS или SPY.
Корреляция
Корреляция между MMS и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMS и SPY
Основные характеристики
MMS:
-0.31
SPY:
0.50
MMS:
-0.31
SPY:
0.88
MMS:
0.96
SPY:
1.13
MMS:
-0.30
SPY:
0.56
MMS:
-0.56
SPY:
2.17
MMS:
16.43%
SPY:
4.85%
MMS:
27.72%
SPY:
20.02%
MMS:
-61.45%
SPY:
-55.19%
MMS:
-18.49%
SPY:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.95% против 12.35% соответственно.
MMS
1.35%
10.96%
-17.06%
-8.61%
3.40%
2.95%
SPY
-3.42%
2.87%
-5.06%
9.87%
15.76%
12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMS и SPY
MMS
SPY
Сравнение MMS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и SPY
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | 1.59% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.40% | 0.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MMS и SPY
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и SPY
Maximus, Inc. (MMS) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что MMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.