Сравнение MMS с SPY
MMS (Maximus, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MMS returned 1.46%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.46% против 15.08% соответственно.
MMS
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.55%
- 6 месяцев
- -39.42%
- С начала года
- -30.93%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 1.46%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам MMS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | -30.93% | 17.47% | -9.70% | 16.01% | -6.39% | 10.31% | -0.07% | 15.90% | -8.53% | 28.68% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MMS and SPY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1997 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between MMS and SPY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMS vs. SPY — Ранг доходности на риск
MMS
SPY
Сравнение MMS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MMS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.44 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.63 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MMS и SPY
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -55.19% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.11% | -8.88% | -36.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.11% | -18.76% | -26.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -24.50% | -20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -33.72% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.73% | -0.91% | -38.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -9.02% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 2.04% | +20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и SPY
Maximus, Inc. (MMS) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 3.58% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 10.02% | +18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 12.58% | +20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 17.17% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 17.93% | +9.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и SPY
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | 2.13% | 1.39% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MMS and SPY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMS has higher volatility (10.97%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, MMS dropped -61.45% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор