Сравнение MMS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maximus, Inc. (MMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности MMS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.39% против 13.04% соответственно.
MMS
-4.16%
-11.51%
-7.77%
-2.35%
2.63%
5.39%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| MMS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -0.03 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | -0.61 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 12.17% |
| Макс. просадка | -61.45% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.64% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MMS и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и SPY
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | 1.51% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.40% | 0.33% | 0.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MMS и SPY
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и SPY
Maximus, Inc. (MMS) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.