Сравнение MMS с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maximus, Inc. (MMS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MMS и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMS и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | -27.20% | 17.47% | -9.70% | 16.01% | -1.10% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
MMS
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -30.59%
- 1 год
- -7.46%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- 2.92%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMS vs. GDE — Ранг доходности на риск
MMS
GDE
Сравнение MMS c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMS | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.95 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.47 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.77 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 10.77 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.95 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между MMS и GDE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и GDE
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | 1.97% | 1.39% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.32% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMS и GDE
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -32.01% | -29.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -22.66% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.48% | -16.07% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -7.75% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 5.84% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и GDE
Текущая волатильность для Maximus, Inc. (MMS) составляет 8.10%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMS | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 12.02% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 25.26% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.83% | 32.25% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.50% | 26.19% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 26.19% | +1.48% |