Сравнение MMS с NNI
MMS (Maximus, Inc.) and NNI (Nelnet, Inc.) are both stocks. MMS operates in Specialty Business Services (Industrials), while NNI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MMS returned 1.95%/yr vs 14.76%/yr for NNI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMS и NNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность -29.63%, что значительно ниже, чем у NNI с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям NNI по среднегодовой доходности: 1.95% против 14.76% соответственно.
MMS
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -29.63%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- -8.84%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- 1.95%
NNI
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам MMS и NNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | -29.63% | 17.47% | -9.70% | 16.01% | -6.39% | 10.31% | -0.07% | 15.90% | -8.53% | 28.68% |
NNI Nelnet, Inc. | -3.46% | 25.71% | 22.41% | -1.64% | -6.04% | 38.71% | 24.01% | 12.66% | -3.32% | 9.27% |
Correlation
The correlation between MMS and NNI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2003 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MMS:
$3.30B
NNI:
$4.61B
MMS:
$6.66
NNI:
$11.49
MMS:
9.03
NNI:
11.12
MMS:
0.71
NNI:
0.27
MMS:
0.63
NNI:
2.54
MMS:
1.95
NNI:
1.23
MMS:
$5.32B
NNI:
$1.82B
MMS:
$1.31B
NNI:
$1.27B
MMS:
$654.04M
NNI:
$762.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMS vs. NNI — Ранг доходности на риск
MMS
NNI
Сравнение MMS c NNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и Nelnet, Inc. (NNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMS | NNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.73 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 2.12 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMS | NNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.46 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.56 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.24 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MMS и NNI
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки NNI в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и NNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMS | NNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -89.95% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.65% | -15.27% | -24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.65% | -18.52% | -21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.75% | -25.06% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.40% | -44.04% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.60% | -11.23% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -22.23% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 5.24% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и NNI
Текущая волатильность для Maximus, Inc. (MMS) составляет 9.34%, в то время как у Nelnet, Inc. (NNI) волатильность равна 15.16%. Это указывает на то, что MMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMS | NNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 15.16% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 20.06% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 24.02% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 22.53% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 27.12% | +0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и NNI
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности NNI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | 2.10% | 1.39% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.32% |
NNI Nelnet, Inc. | 1.01% | 0.90% | 1.05% | 1.20% | 1.08% | 0.92% | 1.15% | 1.27% | 1.26% | 1.06% | 0.99% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMS и NNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maximus, Inc. и Nelnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMS и NNI
MMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 362.56M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
NNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 211.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 148.49M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
NNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 211.23M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Maximus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.06M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
NNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nelnet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.13M при выручке в 211.23M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
Часто задаваемые вопросы
MMS and NNI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNI has higher volatility (15.16%) compared to MMS (9.34%). In terms of maximum drawdown, MMS dropped -61.45% vs NNI's -89.95%.
NNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMS и NNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор