PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMM с GOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MMM с GOOD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или GOOD.

Корреляция

Корреляция между MMM и GOOD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MMM и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
330.53%
439.78%
MMM
GOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

1.43

GOOD:

0.65

Коэф-т Сортино

MMM:

2.61

GOOD:

1.08

Коэф-т Омега

MMM:

1.35

GOOD:

1.13

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.11

GOOD:

0.38

Коэф-т Мартина

MMM:

9.62

GOOD:

1.88

Индекс Язвы

MMM:

5.30%

GOOD:

7.47%

Дневная вол-ть

MMM:

35.79%

GOOD:

21.52%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

GOOD:

-67.22%

Текущая просадка

MMM:

-17.12%

GOOD:

-27.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MMM:

$74.74B

GOOD:

$647.67M

EPS

MMM:

$8.03

GOOD:

$0.27

Коэффициент P/E

MMM:

17.30

GOOD:

51.93

Коэффициент PEG

MMM:

3.09

GOOD:

-62.67

Коэффициент P/S

MMM:

3.05

GOOD:

4.34

Коэффициент P/B

MMM:

16.40

GOOD:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$24.51B

GOOD:

$113.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$10.04B

GOOD:

$73.54M

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.92B

GOOD:

$85.10M

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у GOOD с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: 3.80% против 5.52% соответственно.

MMM

С начала года

6.90%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

11.21%

1 год

53.65%

5 лет

6.39%

10 лет

3.80%

GOOD

С начала года

-10.74%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-8.01%

1 год

15.35%

5 лет

8.74%

10 лет

5.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и GOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
GOOD
Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MMM: 1.43
GOOD: 0.65
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MMM: 2.61
GOOD: 1.08
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MMM: 1.35
GOOD: 1.13
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MMM: 1.11
GOOD: 0.38
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MMM: 9.62
GOOD: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GOOD равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.65
MMM
GOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и GOOD

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности GOOD в 8.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMM
3M Company		2.06%2.60%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		8.50%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%

Просадки

Сравнение просадок MMM и GOOD

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и GOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.12%
-27.74%
MMM
GOOD

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и GOOD

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOOD) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
9.56%
MMM
GOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию