PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMM с GOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MMM с GOOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMM (3M Company) and GOOD (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. MMM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GOOD operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, MMM returned 4.08%/yr vs 5.30%/yr for GOOD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MMM и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям GOOD по среднегодовой доходности: 4.08% против 5.30% соответственно.

MMM

1 день
-0.82%
1 месяц
7.68%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-11.54%
1 год
4.29%
3 года*
24.75%
5 лет*
1.02%
10 лет*
4.08%

GOOD

1 день
-1.98%
1 месяц
-2.35%
С начала года
21.00%
6 месяцев
19.99%
1 год
-5.77%
3 года*
10.69%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMM и GOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMM
3M Company		-4.36%26.36%46.13%-3.33%-29.63%4.85%2.77%-4.29%-16.90%34.90%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		21.00%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%

Correlation

The correlation between MMM and GOOD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2003 г.

0.31

The correlation between MMM and GOOD shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MMM:

$5.17

GOOD:

$0.60

Коэффициент P/E

MMM:

29.36

GOOD:

20.60

Коэффициент P/S

MMM:

3.27

GOOD:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

MMM:

$25.02B

GOOD:

$165.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MMM:

$9.89B

GOOD:

-$19.45M

EBITDA (12 мес.)

MMM:

$5.28B

GOOD:

$45.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3M Company

Gladstone Commercial Corporation

Часто сравнивают с MMM:
MMM с JNJMMM с VOOMMM с MOMMM с MSFTMMM с EMRMMM с ATRMMM с O
Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с SPYGOOD с GLADGOOD с LANDGOOD с JEPIGOOD с SCHD

Доходность на риск

MMM vs. GOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMM
Ранг доходности на риск MMM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMM c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMMGOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.27

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-0.23

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.22

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

-0.39

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMM vs. GOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа GOOD равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMMGOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.27

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MMM и GOOD

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что меньше максимальной просадки GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и GOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMMGOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.10%

-67.22%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.77%

-25.87%

+7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-35.29%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.07%

-53.30%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.10%

-66.25%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-29.61%

+17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-13.42%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

14.70%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и GOOD

Текущая волатильность для 3M Company (MMM) составляет 7.35%, в то время как у Gladstone Commercial Corporation (GOOD) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что MMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMMGOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.93%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

15.71%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

21.66%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

25.04%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

32.15%

-5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMM и GOOD

Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GOOD в 9.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		9.69%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%
MMM
3M Company		1.99%1.82%16.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MMM и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.03B
41.91M
(MMM) Общая выручка
(GOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MMM и GOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 3M Company и Gladstone Commercial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
40.7%
0
Активы портфеля
MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

GOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

GOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

GOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

MMM and GOOD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOD has higher volatility (7.93%) compared to MMM (7.35%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs GOOD's -67.22%.

MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMM и GOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор