PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MLR с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLR и MLI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности MLR и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
687.24%
22,907.17%
MLR
MLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

1.77

MLI:

2.22

Коэф-т Сортино

MLR:

2.51

MLI:

3.22

Коэф-т Омега

MLR:

1.32

MLI:

1.39

Коэф-т Кальмара

MLR:

1.23

MLI:

4.26

Коэф-т Мартина

MLR:

8.55

MLI:

14.22

Индекс Язвы

MLR:

7.24%

MLI:

5.37%

Дневная вол-ть

MLR:

34.94%

MLI:

34.46%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

MLR:

-13.01%

MLI:

-15.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLR:

$877.71M

MLI:

$9.38B

EPS

MLR:

$5.58

MLI:

$5.14

PEG коэффициент

MLR:

0.00

MLI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MLR:

$1.33B

MLI:

$3.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLR:

$175.99M

MLI:

$975.81M

EBITDA (12 мес.)

MLR:

$107.53M

MLI:

$861.56M

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность 60.60%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 72.27%. За последние 10 лет акции MLR уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 15.75% против 19.58% соответственно.


MLR

С начала года

60.60%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

20.42%

1 год

60.07%

5 лет

14.98%

10 лет

15.75%

MLI

С начала года

72.27%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

44.80%

1 год

74.31%

5 лет

41.05%

10 лет

19.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MLR c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.772.22
Коэффициент Сортино MLR, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.513.22
Коэффициент Омега MLR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.39
Коэффициент Кальмара MLR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.234.26
Коэффициент Мартина MLR, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.5514.22
MLR
MLI

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLI равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
2.22
MLR
MLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и MLI

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности MLI в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MLR
Miller Industries, Inc.
1.13%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%3.01%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.00%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MLR и MLI

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.01%
-15.69%
MLR
MLI

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и MLI

Текущая волатильность для Miller Industries, Inc. (MLR) составляет 9.30%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что MLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.30%
11.58%
MLR
MLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLR и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab