PortfoliosLab logo
Сравнение MLR с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLR и SCHG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
464.14%
802.11%
MLR
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

-0.36

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

MLR:

-0.26

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

MLR:

0.97

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MLR:

-0.29

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

MLR:

-0.73

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

MLR:

19.22%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

MLR:

38.88%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

MLR:

-44.95%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность -35.08%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции MLR уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.80% против 14.72% соответственно.


MLR

С начала года

-35.08%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

-34.62%

1 год

-13.89%

5 лет

11.12%

10 лет

8.80%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLR и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLR: -0.36
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино MLR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLR: -0.26
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега MLR, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLR: 0.97
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара MLR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLR: -0.29
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина MLR, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLR: -0.73
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.56
MLR
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и SCHG

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLR
Miller Industries, Inc.
1.82%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MLR и SCHG

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.66%
-14.31%
MLR
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и SCHG

Текущая волатильность для Miller Industries, Inc. (MLR) составляет 13.33%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что MLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.33%
16.65%
MLR
SCHG