Сравнение MLR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности MLR и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, MLR показывает доходность 60.69%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 32.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLR имеют среднегодовую доходность 16.66%, а акции SCHG немного отстают с 16.44%.
MLR
60.69%
6.14%
15.64%
71.43%
15.29%
16.66%
SCHG
32.77%
2.85%
15.79%
38.25%
20.42%
16.44%
Основные характеристики
| MLR | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 10.26 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 6.99% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 34.20% | 16.99% |
| Макс. просадка | -98.13% | -34.59% |
| Текущая просадка | -12.96% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLR и SCHG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLR и SCHG
Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLR Miller Industries, Inc. | 1.12% | 1.70% | 2.70% | 2.16% | 1.89% | 1.94% | 3.33% | 2.79% | 2.57% | 2.94% | 2.89% | 3.01% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MLR и SCHG
Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLR и SCHG
Miller Industries, Inc. (MLR) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что MLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.