PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLR с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLR с SCHG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или SCHG.

Корреляция

Корреляция между MLR и SCHG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

-0.56

SCHG:

0.70

Коэф-т Сортино

MLR:

-0.55

SCHG:

1.19

Коэф-т Омега

MLR:

0.93

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

MLR:

-0.43

SCHG:

0.81

Коэф-т Мартина

MLR:

-0.95

SCHG:

2.70

Индекс Язвы

MLR:

22.05%

SCHG:

7.05%

Дневная вол-ть

MLR:

38.87%

SCHG:

25.21%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

MLR:

-39.56%

SCHG:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции MLR уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.78% против 15.89% соответственно.

MLR

С начала года

-28.74%

1 месяц

16.74%

6 месяцев

-29.42%

1 год

-21.48%

5 лет

13.51%

10 лет

10.78%

SCHG

С начала года

-0.47%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

2.93%

1 год

17.54%

5 лет

19.71%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLR и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и SCHG

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLR
Miller Industries, Inc.		1.66%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MLR и SCHG

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и SCHG

Miller Industries, Inc. (MLR) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что MLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...