PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLR с BLBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLR с BLBD

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Blue Bird Corporation (BLBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или BLBD.

Корреляция

Корреляция между MLR и BLBD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MLR и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.33%
-23.78%
MLR
BLBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

-0.59

BLBD:

-0.15

Коэф-т Сортино

MLR:

-0.62

BLBD:

0.16

Коэф-т Омега

MLR:

0.92

BLBD:

1.02

Коэф-т Кальмара

MLR:

-0.46

BLBD:

-0.17

Коэф-т Мартина

MLR:

-1.33

BLBD:

-0.31

Индекс Язвы

MLR:

17.11%

BLBD:

25.50%

Дневная вол-ть

MLR:

38.97%

BLBD:

52.58%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

BLBD:

-74.16%

Текущая просадка

MLR:

-47.28%

BLBD:

-41.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLR:

$478.62M

BLBD:

$1.09B

EPS

MLR:

$5.47

BLBD:

$3.21

Цена/прибыль

MLR:

7.65

BLBD:

10.56

PEG коэффициент

MLR:

0.00

BLBD:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

MLR:

$907.63M

BLBD:

$997.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

MLR:

$126.56M

BLBD:

$189.28M

EBITDA (12 мес.)

MLR:

$71.90M

BLBD:

$115.04M

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность -37.83%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции MLR уступали акциям BLBD по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.87% соответственно.

MLR

С начала года

-37.83%

1 месяц

-12.13%

6 месяцев

-32.85%

1 год

-19.81%

5 лет

9.44%

10 лет

7.58%

BLBD

С начала года

-12.89%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-6.27%

5 лет

25.43%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLR и BLBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLR c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MLR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MLR: -0.59
BLBD: -0.15
Коэффициент Сортино MLR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
MLR: -0.62
BLBD: 0.16
Коэффициент Омега MLR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLR: 0.92
BLBD: 1.02
Коэффициент Кальмара MLR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MLR: -0.47
BLBD: -0.17
Коэффициент Мартина MLR, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MLR: -1.33
BLBD: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BLBD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.15
MLR
BLBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и BLBD

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как BLBD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLR
Miller Industries, Inc.		1.90%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%
BLBD
Blue Bird Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLR и BLBD

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и BLBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.01%
-41.85%
MLR
BLBD

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и BLBD

Miller Industries, Inc. (MLR) и Blue Bird Corporation (BLBD) имеют волатильность 13.65% и 14.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
14.17%
MLR
BLBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLR и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию