PortfoliosLab logo
Сравнение MLR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLR и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.05%
557.08%
MLR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

-0.42

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MLR:

-0.36

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MLR:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MLR:

-0.33

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MLR:

-0.84

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MLR:

19.43%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MLR:

38.90%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MLR:

-45.94%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MLR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.24% соответственно.


MLR

С начала года

-36.25%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-36.71%

1 год

-14.34%

5 лет

9.01%

10 лет

9.04%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLR: -0.42
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MLR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLR: -0.36
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MLR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLR: 0.95
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MLR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLR: -0.34
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MLR, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLR: -0.84
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.54
MLR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и VOO

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLR
Miller Industries, Inc.
1.86%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MLR и VOO

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.66%
-9.90%
MLR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и VOO

Текущая волатильность для Miller Industries, Inc. (MLR) составляет 13.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что MLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.25%
13.96%
MLR
VOO