PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLR с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLR с KO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLR (Miller Industries, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. MLR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MLR returned 11.52%/yr vs 9.78%/yr for KO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLR и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность 36.49%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции MLR превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.78% соответственно.

MLR

1 день
2.60%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
26.44%
С начала года
36.49%
1 год
19.00%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.14%
10 лет*
11.52%

KO

1 день
3.00%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
22.10%
С начала года
23.10%
1 год
26.06%
3 года*
15.11%
5 лет*
11.79%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLR и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLR
Miller Industries, Inc.		36.49%-41.73%56.58%61.77%-17.93%-10.51%4.82%40.68%7.49%0.32%
KO
The Coca-Cola Company		23.10%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between MLR and KO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1994 г.

0.12

The correlation between MLR and KO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLR:

$575.94M

KO:

$365.37B

EPS

MLR:

$1.34

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

MLR:

37.70

KO:

26.74

Коэффициент PEG

MLR:

0.96

KO:

3.23

Коэффициент P/S

MLR:

0.78

KO:

7.43

Коэффициент P/B

MLR:

1.40

KO:

10.89

Общая выручка (12 мес.)

MLR:

$744.73M

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLR:

$112.13M

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

MLR:

$33.28M

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Miller Industries, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с MLR:
MLR с BUDMLR с NGSMLR с BLBDMLR с SCHGMLR с CATMLR с MLIMLR с VOO
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

MLR vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLR
Ранг доходности на риск MLR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLR c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLRKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.49

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.38

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.33

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

7.27

-5.05

MLR vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLR и KO

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.14%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLRKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.14%

-68.23%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-7.87%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.70%

-16.26%

-36.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.70%

-17.27%

-35.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-36.99%

-16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.05%

0.00%

-33.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.50%

-16.07%

-53.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

3.60%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и KO

Miller Industries, Inc. (MLR) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLRKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

6.61%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

13.62%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

17.60%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

16.36%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

18.32%

+12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и KO

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.45%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
MLR
Miller Industries, Inc.		1.62%2.14%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%2.67%2.79%2.57%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLR и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
180.86M
12.47B
(MLR) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLR и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Miller Industries, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
14.2%
63.0%
Активы портфеля
MLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.68M при выручке в 180.86M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

MLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.73M при выручке в 180.86M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

MLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00K при выручке в 180.86M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

MLR and KO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLR has higher volatility (8.01%) compared to KO (6.61%). In terms of maximum drawdown, MLR dropped -98.14% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLR и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор