PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MLR с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLR и KO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MLR и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
687.24%
1,110.99%
MLR
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

1.77

KO:

0.93

Коэф-т Сортино

MLR:

2.51

KO:

1.40

Коэф-т Омега

MLR:

1.32

KO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MLR:

1.23

KO:

0.80

Коэф-т Мартина

MLR:

8.55

KO:

2.33

Индекс Язвы

MLR:

7.24%

KO:

5.10%

Дневная вол-ть

MLR:

34.94%

KO:

12.77%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

KO:

-68.21%

Текущая просадка

MLR:

-13.01%

KO:

-13.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLR:

$877.71M

KO:

$273.11B

EPS

MLR:

$5.58

KO:

$2.41

PEG коэффициент

MLR:

0.00

KO:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

MLR:

$1.33B

KO:

$46.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLR:

$175.99M

KO:

$28.02B

EBITDA (12 мес.)

MLR:

$107.53M

KO:

$15.46B

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность 60.60%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции MLR превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 15.75% против 7.20% соответственно.


MLR

С начала года

60.60%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

20.42%

1 год

60.07%

5 лет

14.98%

10 лет

15.75%

KO

С начала года

9.38%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.09%

1 год

11.16%

5 лет

5.86%

10 лет

7.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MLR c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.770.93
Коэффициент Сортино MLR, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.511.40
Коэффициент Омега MLR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.17
Коэффициент Кальмара MLR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.230.80
Коэффициент Мартина MLR, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.552.33
MLR
KO

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
0.93
MLR
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и KO

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности KO в 3.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MLR
Miller Industries, Inc.
1.13%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%3.01%
KO
The Coca-Cola Company
3.10%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Просадки

Сравнение просадок MLR и KO

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки KO в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.01%
-13.09%
MLR
KO

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и KO

Miller Industries, Inc. (MLR) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.30%
4.33%
MLR
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLR и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab