PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLR с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLR с CAT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или CAT.

Корреляция

Корреляция между MLR и CAT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MLR и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.28%
3,615.85%
MLR
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

-0.42

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

MLR:

-0.36

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

MLR:

0.95

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

MLR:

-0.33

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

MLR:

-0.84

CAT:

-1.19

Индекс Язвы

MLR:

19.43%

CAT:

11.97%

Дневная вол-ть

MLR:

38.90%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

MLR:

-45.94%

CAT:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLR:

$484.04M

CAT:

$146.66B

EPS

MLR:

$5.47

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

MLR:

7.58

CAT:

13.89

Коэффициент PEG

MLR:

0.00

CAT:

1.58

Коэффициент P/S

MLR:

0.38

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

MLR:

1.19

CAT:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

MLR:

$907.63M

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLR:

$126.56M

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

MLR:

$71.90M

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью -14.79%. За последние 10 лет акции MLR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 9.04% против 16.47% соответственно.

MLR

С начала года

-36.25%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-36.71%

1 год

-14.34%

5 лет

9.01%

10 лет

9.04%

CAT

С начала года

-14.79%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-9.29%

5 лет

24.18%

10 лет

16.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLR и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLR c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MLR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLR: -0.42
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино MLR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLR: -0.36
CAT: -0.47
Коэффициент Омега MLR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLR: 0.95
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара MLR, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLR: -0.33
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина MLR, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLR: -0.84
CAT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAT равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
-0.45
MLR
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и CAT

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности CAT в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLR
Miller Industries, Inc.		1.86%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%
CAT
Caterpillar Inc.		1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок MLR и CAT

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.94%
-25.85%
MLR
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и CAT

Текущая волатильность для Miller Industries, Inc. (MLR) составляет 13.25%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что MLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.25%
17.12%
MLR
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLR и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию