PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLR с NGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLR с NGS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Miller Industries, Inc. (MLR) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLR или NGS.

Корреляция

Корреляция между MLR и NGS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MLR и NGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Miller Industries, Inc. (MLR) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,053.57%
359.29%
MLR
NGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLR:

-0.42

NGS:

-0.38

Коэф-т Сортино

MLR:

-0.36

NGS:

-0.24

Коэф-т Омега

MLR:

0.95

NGS:

0.97

Коэф-т Кальмара

MLR:

-0.33

NGS:

-0.35

Коэф-т Мартина

MLR:

-0.84

NGS:

-1.11

Индекс Язвы

MLR:

19.43%

NGS:

17.40%

Дневная вол-ть

MLR:

38.90%

NGS:

50.85%

Макс. просадка

MLR:

-98.13%

NGS:

-89.59%

Текущая просадка

MLR:

-45.94%

NGS:

-50.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLR:

$484.04M

NGS:

$244.13M

EPS

MLR:

$5.47

NGS:

$1.37

Коэффициент P/E

MLR:

7.58

NGS:

14.25

Коэффициент PEG

MLR:

0.00

NGS:

12.99

Коэффициент P/S

MLR:

0.38

NGS:

1.56

Коэффициент P/B

MLR:

1.19

NGS:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

MLR:

$907.63M

NGS:

$119.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

MLR:

$126.56M

NGS:

$60.49M

EBITDA (12 мес.)

MLR:

$71.90M

NGS:

$48.40M

Доходность по периодам

С начала года, MLR показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у NGS с доходностью -27.16%. За последние 10 лет акции MLR превзошли акции NGS по среднегодовой доходности: 9.04% против -2.59% соответственно.

MLR

С начала года

-36.25%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-36.71%

1 год

-14.34%

5 лет

9.01%

10 лет

9.04%

NGS

С начала года

-27.16%

1 месяц

-10.25%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-17.95%

5 лет

28.31%

10 лет

-2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLR и NGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLR
Ранг риск-скорректированной доходности MLR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
NGS
Ранг риск-скорректированной доходности NGS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLR c NGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Industries, Inc. (MLR) и Natural Gas Services Group, Inc. (NGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MLR, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLR: -0.42
NGS: -0.38
Коэффициент Сортино MLR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLR: -0.36
NGS: -0.24
Коэффициент Омега MLR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLR: 0.95
NGS: 0.97
Коэффициент Кальмара MLR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLR: -0.34
NGS: -0.35
Коэффициент Мартина MLR, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLR: -0.84
NGS: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа MLR на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGS равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLR и NGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
-0.38
MLR
NGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLR и NGS

Дивидендная доходность MLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как NGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLR
Miller Industries, Inc.		1.86%1.16%1.70%2.70%2.16%1.89%1.94%3.33%2.79%2.57%2.94%2.89%
NGS
Natural Gas Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLR и NGS

Максимальная просадка MLR за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки NGS в -89.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLR и NGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.66%
-50.42%
MLR
NGS

Волатильность

Сравнение волатильности MLR и NGS

Текущая волатильность для Miller Industries, Inc. (MLR) составляет 13.25%, в то время как у Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что MLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.25%
23.19%
MLR
NGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLR и NGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Miller Industries, Inc. и Natural Gas Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию