Сравнение MLPZX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 15.92% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции MLPZX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.86% соответственно.
MLPZX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 12.20%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и VGENX
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
MLPZX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
MLPZX
VGENX
Сравнение MLPZX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.44 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.03 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.01 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 14.64 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.44 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и VGENX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и VGENX
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.12% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и VGENX
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -65.37% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -12.30% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -19.72% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -61.19% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | 0.00% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -14.99% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.53% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и VGENX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.79% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 8.57% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 14.79% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.64% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 23.26% | +2.76% |