Сравнение MLPZX с VENAX
MLPZX (Invesco SteelPath MLP Income Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLPZX returned 9.79%/yr vs 9.50%/yr for VENAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPZX charges 1.10%/yr vs 0.10%/yr for VENAX.
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и VENAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 30.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPZX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции VENAX немного отстают с 9.50%.
MLPZX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 9.79%
VENAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам MLPZX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 19.85% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 30.74% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Correlation
The correlation between MLPZX and VENAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between MLPZX and VENAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPZX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
MLPZX
VENAX
Сравнение MLPZX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.91 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 11.54 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.27 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и VENAX
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и VENAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPZX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -74.42% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -11.79% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -21.44% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -26.59% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -69.58% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -7.50% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -19.98% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.99% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и VENAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPZX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 7.91% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 16.29% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 20.40% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 26.43% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 30.24% | -4.39% |
Сравнение комиссий MLPZX и VENAX
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и VENAX
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VENAX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.03% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.40% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
MLPZX and VENAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (7.91%) compared to MLPZX (4.97%). In terms of maximum drawdown, MLPZX dropped -77.56% vs VENAX's -74.42%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPZX и VENAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор