Сравнение MLPZX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 15.92% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции MLPZX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 12.20% против 11.16% соответственно.
MLPZX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 12.20%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и VENAX
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
MLPZX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
MLPZX
VENAX
Сравнение MLPZX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.93 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.05 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 5.86 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.91 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.29 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и VENAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и VENAX
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.12% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и VENAX
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -74.42% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -19.04% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -26.59% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -69.58% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.23% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -20.09% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 6.65% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и VENAX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.98% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 13.84% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 24.98% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 26.55% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 30.17% | -4.15% |