PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPX с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

MLPX и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPX и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-0.58%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 14.32% против 7.92% соответственно.

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%

XYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.98%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий MLPX и XYLD

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

MLPX vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.79

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

6.37

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.79

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.63

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между MLPX и XYLD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и XYLD

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и XYLD

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPXXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-33.46%

-37.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-10.14%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-18.66%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-33.46%

-31.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-2.94%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-3.76%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

1.73%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и XYLD

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеют волатильность 4.06% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPXXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.03%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

5.83%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

13.99%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

11.30%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

14.23%

+12.36%