PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPX с EMLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).

MLPX и EMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPX и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPX и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.52%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.08%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции EMLP по среднегодовой доходности: 14.53% против 11.51% соответственно.

MLPX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.80%
С начала года
23.52%
6 месяцев
20.89%
1 год
21.69%
3 года*
29.25%
5 лет*
24.62%
10 лет*
14.53%

EMLP

1 день
-0.59%
1 месяц
0.43%
С начала года
16.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.09%
3 года*
22.08%
5 лет*
17.72%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Сравнение комиссий MLPX и EMLP

MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

MLPX vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXEMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.51

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.94

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.83

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

8.54

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXEMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между MLPX и EMLP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и EMLP

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности EMLP в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.06%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и EMLP

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и EMLP.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPXEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-43.61%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-11.27%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-14.59%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-43.61%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.59%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-5.81%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.41%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и EMLP

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPXEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.80%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

6.79%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

13.41%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

14.46%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.59%

17.72%

+8.87%