Сравнение MLPX с AMUB
MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both MLPs funds - MLPX tracks the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index while AMUB tracks the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.30%/yr vs 2.50%/yr for AMUB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции AMUB по среднегодовой доходности: 12.30% против 2.50% соответственно.
MLPX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.30%
AMUB
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам MLPX и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.61% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 10.91% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -36.47% | -1.78% | -19.25% | -13.07% |
Correlation
The correlation between MLPX and AMUB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between MLPX and AMUB shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPX vs. AMUB — Ранг доходности на риск
MLPX
AMUB
Сравнение MLPX c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPX | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.90 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 2.49 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPX и AMUB
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPX | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -79.46% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -11.02% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | -17.22% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -20.58% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -78.86% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -11.02% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -29.10% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.98% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и AMUB
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеют волатильность 5.79% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPX | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.79% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.47% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 14.11% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 20.16% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 27.14% | -0.67% |
Сравнение комиссий MLPX и AMUB
MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и AMUB
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
MLPX and AMUB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUB has higher volatility (5.79%) compared to MLPX (5.79%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs AMUB's -79.46%.
On 10-year performance, MLPX leads with 12.30% vs 2.50% for AMUB. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.30% return vs 2.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for AMUB.
MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.80% for AMUB.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPX и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор