Сравнение MLPX с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian MLP ETF (AMLP).
MLPX и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPX и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.52% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 14.53% против 8.63% соответственно.
MLPX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 14.53%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и AMLP
MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
MLPX vs. AMLP — Ранг доходности на риск
MLPX
AMLP
Сравнение MLPX c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPX | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.62 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.89 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.68 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 1.72 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.62 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MLPX и AMLP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и AMLP
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности AMLP в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.06% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и AMLP
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -77.19% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -14.27% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -20.92% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -72.62% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.17% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -17.57% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 5.60% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и AMLP
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что MLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.92% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 7.86% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 16.08% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 20.18% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 27.84% | -1.25% |