Сравнение MLPX с AMJB
MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPX returned 23.77% vs 11.44% for AMJB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у AMJB с доходностью 12.70%.
MLPX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 12.30%
AMJB
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPX и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.61% | 4.96% | 42.48% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 12.70% | 1.36% | 10.85% |
Correlation
The correlation between MLPX and AMJB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between MLPX and AMJB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPX vs. AMJB — Ранг доходности на риск
MLPX
AMJB
Сравнение MLPX c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPX | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.98 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 3.01 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPX и AMJB
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPX | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -17.70% | -52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -11.80% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -10.03% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -5.04% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.81% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и AMJB
Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 5.79%, в то время как у Alerian MLP Index ETN (AMJB) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPX | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.77% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 12.60% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 15.98% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.35% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 18.35% | +8.12% |
Сравнение комиссий MLPX и AMJB
MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и AMJB
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.15% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
MLPX and AMJB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (6.77%) compared to MLPX (5.79%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs AMJB's -17.70%.
On 1-year performance, MLPX leads with 23.77% vs 11.44% for AMJB. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLPX has performed better with a 23.77% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.00% for AMJB.
MLPX is categorized as MLPs, while AMJB is Energy Equities. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while AMJB tracks Alerian MLP Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.85% for AMJB.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPX и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор